تعد إدارة مخاطر الائتمان من المواضيع الهامة في القطاع المصرفي باعتبارها عاملاً أساسياً و حاسماً و استباقي للحد من الخسائر و كسب مستوى مقبول من العائد لمساهميها . و انطلاقاً من هنا هدف البحث لدراسة أثر إدارة مخاطر الائتمان على معدل العائد على حقوق الملكية في المصارف الخاصة في سورية و طبيعة هذا الأثر .
و لتحقيق هدف البحث تم اختيار عينة ملائمة من المصارف الخاصة في سوريا التي توافرت لها تقارير مالية و تقارير إدارة المخاطر و تم اعتماد معدل كفاية رأس المال و نسبة القروض غير المنتجة كمؤشرين للحكم على إدارة مخاطر الائتمان في المصارف.
أظهرت نتائج البحث عدم وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين إدارة مخاطر الائتمان و معدل العائد على حقوق الملكية في المصارف الخاصة في سورية في تلك الفترة الزمنية. عند مستوى معنوية 5% و لكن توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين إدارة مخاطر الائتمان و معدل العائد على حقوق الملكية لو تم اختبار الفرضية عند مستوى معنوية 10%. و بينت النتائج ايضاً وجود علاقة ذو دلالة إحصائية بين نسبة القروض غير المنتجة و معدل العائد على حقوق الملكية و ان معدل كفاية رأس المال يؤثر على معدل العائد على حقوق الملكية بشكل سلبي.
Credit risk management is one of the important topics in the banking sector and it is
considered As an essential and decisive and proactive factor to reduce losses and earn an
acceptable level of return to its shareholders. The objective of research to study the impact
of credit risk management on the rate of return on equity in private banks in Syria and the
nature of this effect.
To achieve the goal of the search a Convenience sample was selected from private banks in
Syria for which financial reports and risk management reports were available.
The search results showed There is no statistically significant relationship between credit
risk management and rate of return on equity in private banks in Syria in that time period
At a significant level of 5% . but there is a statistically significant relationship between
credit risk management and return on equity if the hypothesis is tested at a significant level
of 10%. The results also showed a statistically significant relationship between the rate of
non-performing loans and the rate of return on equity , And The capital adequacy ratio
negatively affects the rate of return on equity.
Artificial intelligence review:
Research summary
تتناول هذه الدراسة إدارة مخاطر الائتمان وتأثيرها على معدل العائد على حقوق الملكية في المصارف الخاصة السورية. تم اختيار عينة من ستة مصارف خاصة سورية للفترة من 2007 إلى 2011، وتم استخدام معدل كفاية رأس المال ونسبة القروض غير المنتجة كمؤشرين لإدارة مخاطر الائتمان. أظهرت النتائج عدم وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين إدارة مخاطر الائتمان ومعدل العائد على حقوق الملكية عند مستوى معنوية 5%، ولكن توجد علاقة عند مستوى معنوية 10%. كما أظهرت النتائج وجود علاقة سلبية بين معدل كفاية رأس المال ومعدل العائد على حقوق الملكية، وعلاقة إيجابية بين نسبة القروض غير المنتجة ومعدل العائد على حقوق الملكية. توصلت الدراسة إلى أن إدارة مخاطر الائتمان تفسر 19% من التغير في معدل العائد على حقوق الملكية، وأوصت بضرورة تحقيق توازن بين رفع معدل كفاية رأس المال ومعدل العائد على حقوق الملكية، ووضع معايير ائتمان سليمة، وعدم الاعتماد على الضمانات فقط في منح القروض.
Critical review
دراسة نقدية: على الرغم من أهمية الدراسة في تسليط الضوء على إدارة مخاطر الائتمان في المصارف الخاصة السورية، إلا أن هناك بعض النقاط التي يمكن تحسينها. أولاً، العينة المستخدمة صغيرة نسبياً ولا تشمل المصارف الإسلامية، مما قد يؤثر على تعميم النتائج. ثانياً، الفترة الزمنية المختارة قد لا تكون كافية لاستخلاص نتائج دقيقة حول تأثير إدارة مخاطر الائتمان على العائد على حقوق الملكية. ثالثاً، الدراسة اعتمدت على تقارير مالية قديمة نسبياً، مما قد يقلل من دقة النتائج في السياق الحالي. وأخيراً، كان من الأفضل تضمين تحليل نوعي إلى جانب التحليل الكمي لفهم أعمق للعوامل المؤثرة.
Questions related to the research
-
ما هي العلاقة بين إدارة مخاطر الائتمان ومعدل العائد على حقوق الملكية في المصارف الخاصة السورية؟
لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين إدارة مخاطر الائتمان ومعدل العائد على حقوق الملكية عند مستوى معنوية 5%، ولكن توجد علاقة عند مستوى معنوية 10%.
-
ما هو تأثير معدل كفاية رأس المال على معدل العائد على حقوق الملكية؟
معدل كفاية رأس المال يؤثر بشكل سلبي على معدل العائد على حقوق الملكية.
-
هل هناك علاقة بين نسبة القروض غير المنتجة ومعدل العائد على حقوق الملكية؟
نعم، هناك علاقة إيجابية بين نسبة القروض غير المنتجة ومعدل العائد على حقوق الملكية.
-
ما هي التوصيات التي قدمتها الدراسة لتحسين إدارة مخاطر الائتمان في المصارف الخاصة السورية؟
أوصت الدراسة بتحقيق توازن بين رفع معدل كفاية رأس المال ومعدل العائد على حقوق الملكية، ووضع معايير ائتمان سليمة، وعدم الاعتماد على الضمانات فقط في منح القروض.
References used
Saunders, M, & Thornhill, A, & Lewis, P. Research Methods for Business Students,5th edition, Pearson Education, New York,2009
Hosna, A, Manzura, B, & Juanjuan, S. Credit Risk Management and Profitability in Commercial Banks in Sweden. UNIVERSITY OF GOTHENBURG, Master theses,2009
Zou, Y, & Li, F. The Impact of Credit Risk Management on Profitability of Commercial Banks : A Study of Europe.UMEA University, 2014
This research aims to know the adequacy of liquidity risks issued by the Central Bank of Syria, which it uses in its supervision of banks operating in Syria and their contribution to the administrative decision-making process.
Liquidity is considered to be one of the most important subject in the banking sector
because it’s the key to maintain a secure financial position and it’s the main mean to gain
the customer and depositor trust, and meet any obligation that might c
The research aims to analyse the key issue relating to the management of credit risk in Islamic Banks through the analysis of risk management in the Islamic Bank, the types and formats of Islamic finance risks, the methods used to address those risks
This research aims to investigate the impact of macroeconomic variables on credit risks in the private commercial banks operating in Syria.
Considering 10 commercial banks during 2009-2015, we study and analyze a number of macroeconomic variables pr
This study aims at exploring the effect of E-customer relationship management ECRM
marketing tactics (preferential treatment, tangible rewards, interpersonal
communication, E-direct mail) on both customer trust and commitment of Syrian private
ban