هدف هذا البحث إلى دراسة أثر متغيرات الاقتصاد الكلي على مخاطر الائتمان في المصارف التجارية الخاصة العاملة في سورية.
اعتماداً على بيانات نصف سنويّة من نوع بانل مؤلفة من 10 مصارف خلال الفترة 2009- 2015، تمّ دراسة وتحليل مجموعة من متغيرات الاقتصاد الكلي المقترحة من قبل الأدبيات ذات الصلة والتي اعتبر تأثيرها مهماً على مخاطر الائتمان. لتحقيق هدف الدراسة تمّ بدايةً اختبار استقرارية السلاسل الزمنية للمتغيرات المختارة، ومن ثم اختبار وجود علاقة طويلة الأجل بين المتغيرات التفسيرية والمتغير التابع باستخدام نموذج الانحدار الذاتي للفترات الموزّعة (ARDL)، وأخيراً تمّ اختبار الأثر المحتمل لمتغيرات الدراسة على مخاطر الائتمان باستخدام نموذج بانل للآثار الثابتة Fixed Effect Model.
تظهر النتائج أنّ متغيرات الاقتصاد الكلي لها دور كبير في تفسير التغيرات الحاصلة في جودة محفظة القروض والتي تسبب ارتفاع نسب الديون غير العاملة في المصارف التجارية السورية. حيث تبين وجود أثر سلبي ومعنوي لكل من معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ومعدل التضخم على مخاطر الائتمان، بينما وجود أثر إيجابي ومعنوي لكل من سعر الفائدة الحقيقي وسعر الصرف الحقيقي الفعّال على مخاطر الائتمان.
This research aims to investigate the impact of macroeconomic variables on credit risks in the private commercial banks operating in Syria.
Considering 10 commercial banks during 2009-2015, we study and analyze a number of macroeconomic variables proposed by the associated economic literature, and it seems that these variables have an important effect on credit risk.
Preliminary tests are applied to test for the Stationarity of the selected variables. Besides, a (co-integrating) long-term relationship between the explanatory variables and the dependent variable is investigated using an ARDL model. A Fixed Effect panel model is fitted to assess the potential effects of the considered macro-variables on credits risks.
It seems that macroeconomics variables have a significant role in explaining the changes in quality loans portfolio, which causes an increasing in the nonperforming loans in Syrian commercial banks. In effect, it results that there is a negative and statistically significant effect of both economic growth and inflation rate on credit risk, whereas, there is a positive and statistically significant effect of both real interest rate and real effective exchange rate on credit risk
Artificial intelligence review:
Research summary
تهدف هذه الدراسة إلى استكشاف تأثير المتغيرات الاقتصادية الكلية على مخاطر الائتمان في المصارف التجارية الخاصة العاملة في سوريا خلال الفترة من 2009 إلى 2015. تم استخدام نموذج ARDL لاختبار العلاقة طويلة الأجل بين المتغيرات التفسيرية والمتغير التابع، بالإضافة إلى نموذج بانل للآثار الثابتة لتقدير تأثير المتغيرات الاقتصادية الكلية على مخاطر الائتمان. أظهرت النتائج أن هناك تأثيرًا سلبيًا ومعنويًا لكل من معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ومعدل التضخم على مخاطر الائتمان، بينما كان هناك تأثير إيجابي ومعنوي لكل من سعر الفائدة الحقيقي وسعر الصرف الحقيقي الفعال على مخاطر الائتمان. تم جمع البيانات من نشرات الإفصاح الخاصة بالمصارف ومن مصادر أخرى مثل مصرف سوريا المركزي وتقارير اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا. أوصت الدراسة بضرورة خلق بيئة اقتصادية مستقرة واستخدام أدوات السياسة النقدية للتحكم في العرض النقدي وتحسين قدرة الشركات على سداد التزاماتها.
Questions related to the research
-
ما هو تأثير معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي على مخاطر الائتمان في المصارف السورية؟
أظهرت الدراسة أن هناك تأثيرًا سلبيًا ومعنويًا لمعدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي على مخاطر الائتمان، مما يعني أن زيادة معدل النمو تؤدي إلى انخفاض مخاطر الائتمان.
-
كيف يؤثر معدل التضخم على مخاطر الائتمان في المصارف السورية؟
أظهرت النتائج أن هناك تأثيرًا سلبيًا ومعنويًا لمعدل التضخم على مخاطر الائتمان، مما يعني أن زيادة معدل التضخم تؤدي إلى انخفاض مخاطر الائتمان.
-
ما هو تأثير سعر الفائدة الحقيقي على مخاطر الائتمان في المصارف السورية؟
أظهرت الدراسة أن هناك تأثيرًا إيجابيًا ومعنويًا لسعر الفائدة الحقيقي على مخاطر الائتمان، مما يعني أن زيادة سعر الفائدة الحقيقي تؤدي إلى زيادة مخاطر الائتمان.
-
ما هي التوصيات التي قدمتها الدراسة لتحسين قدرة الشركات على سداد التزاماتها؟
أوصت الدراسة بضرورة خلق بيئة اقتصادية مستقرة واستخدام أدوات السياسة النقدية للتحكم في العرض النقدي وتحسين قدرة الشركات على سداد التزاماتها.
Bank credit is exposed to a range of risks resulting in credit default and the
customer's inability to meet its obligations to the bank since the process of
granting credit it is in accordance with the process of acceptance deposits
provided that the credit provide granted with the terms of the deposit granted.
Liquidity is considered to be one of the most important subject in the banking sector
because it’s the key to maintain a secure financial position and it’s the main mean to gain
the customer and depositor trust, and meet any obligation that might c
Credit risk management is one of the important topics in the banking sector and it is
considered As an essential and decisive and proactive factor to reduce losses and earn an
acceptable level of return to its shareholders. The objective of researc
This paper aimed to discuss whether bank marketing mix affect the profitability of traditional private commercial banks operating in Syria during the period 2010 - 2017. Where the effect of the following independent variables has been studied: the nu
The research aims at identifying the factors affecting the returns of loan portfolios of private commercial banks in Syria during the period (2007- 2012), where it was studying the behavior of the dependent variable represented in (Yield Loan Portfol