Subscribe to the gold package and get unlimited access to Shamra Academy
Register a new userSuitability of Z-score index to measure financial stability of Syrian Traditional Private Banks
مدى ملائمة مؤشر Z-score لقياس الاستقرار المالي للمصارف السورية الخاصة التقليدية
3214
8 337
0
(
0
)
Created by
Shamra Editor
Ask ChatGPT about the research
يهدف هذا البحث إلى دراسة مدى ملائمة مؤشر (Z-score) لقياس الاستقرار المالي للمصارف السورية التقليدية الخاصة, و لتحقيق هذا الهدف قامت الباحثة ببناء نموذج انحدار متعدد خلال الفترة الممتدة من الربع الأول 2010 و الربع الرابع 2014 باستخدام سلسلة زمنية مقطعية لمتغيرات الأداء المالشي المصرفي للمصارف السورية التقليدية الخاصة و تحليلها باستخدام التحليل الزمني القطاعي.(Panel Data Analyze) من أهم النتائج التي توصلت إليها الباحثة: • ملائمة مؤشر (Z-score) لقياس الاستقرار المالي للمصارف السورية الخاصة التقليدية. • تمتع جميع المصارف السورية الخاصة التقليدية بالاستقرار المالي. • وجود علاقة طردية معنوية بين كل من مؤشر الاستقرار (Z-score) و القيمة الدفترية للسهم نسبة لقيمته السوقية (BM) و كفاية رأس المال المصرفي(Adec). • وجود علاقة عكسية معنوية بين كل من مؤشر الاستقرار (Z-score) و مؤشر جودة المحفظة المصرفية (QUAL) و نسبة توظيف الودائع (NET/DEP). • عدم وجود علاقة معنوية بين مؤشر الاستقرار (Z-score) و كل من مؤشرات الأداء المصرفي الأساسية: معدل التغطية (Cov), نسبة السيولة (LIQ) و الربحية الممثلة بنسبة العائد على حقوق الملكية المعدل بأرباح/خسائر القطع البنيوي.(Roe$).
This paper aimed to study The suitability of (Z-score) index to measure banking financial stability of Syrian Private Traditional Banks, To achieve this purpose, the researcher built a model during the period from Q1-2010 to Q4-2014,using Cross-Sectional series of Banking financial performance variables and analyzing it using Panel Data Analyze. The main results are: The suitability of (Z-Score) index to measure financial stability of Syrian Traditional Private Banks. The financial stability of all Syrian Traditional Private Banks. The significant positive relation between Book to market value(BM), Capital Adequacy (Adec) and financial stability index (Z-Score). The significant negative relation between Quality of loan portfolio (QUAL), Deposit employment (NET/DEP) and financial stability index (Z-Score). The absence of significant relation between(Z-Score) and banking performance ratios: Cover ratio(COV), bank's Liquidity (LIQ), and profitability measured by the ratio of Adjusted Return on Equity (Roe$).
Artificial intelligence review:
Research summary
تهدف هذه الدراسة إلى تقييم مدى ملائمة مؤشر Z-score لقياس الاستقرار المالي للمصارف السورية الخاصة التقليدية. لتحقيق هذا الهدف، قامت الباحثة ببناء نموذج انحدار متعدد باستخدام بيانات زمنية مقطعية للفترة من الربع الأول لعام 2010 حتى الربع الرابع لعام 2014. توصلت الدراسة إلى أن مؤشر Z-score ملائم لقياس الاستقرار المالي لهذه المصارف، حيث أظهرت النتائج أن جميع المصارف السورية الخاصة التقليدية تتمتع بالاستقرار المالي. كما أظهرت الدراسة وجود علاقة طردية معنوية بين مؤشر Z-score وكل من القيمة الدفترية للسهم نسبة لقيمته السوقية وكفاية رأس المال المصرفي، وعلاقة عكسية معنوية بين مؤشر Z-score وكل من جودة المحفظة المصرفية ونسبة توظيف الودائع. في المقابل، لم تجد الدراسة علاقة معنوية بين مؤشر Z-score وكل من معدل التغطية، نسبة السيولة، والربحية الممثلة بنسبة العائد على حقوق الملكية المعدل بأرباح/خسائر القطع البنيوي. بناءً على هذه النتائج، توصي الدراسة بزيادة رؤوس أموال المصارف وتحسين معدل التغطية لتقليل المخاطر التشغيلية والائتمانية.
Critical review
دراسة نقدية: تعتبر الدراسة مهمة في سياقها الزمني والمكاني، حيث تقدم نموذجاً لقياس الاستقرار المالي في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها سوريا. ومع ذلك، يمكن توجيه بعض الانتقادات البناءة للدراسة. أولاً، اقتصرت الدراسة على المصارف الخاصة التقليدية دون المصارف الإسلامية، مما قد يقلل من شمولية النتائج. ثانياً، لم تتناول الدراسة تأثير المتغيرات الاقتصادية الكلية مثل تغير سعر الصرف ومعدل التضخم، والتي قد تكون لها تأثيرات كبيرة على الاستقرار المالي للمصارف. ثالثاً، كان من الممكن تعزيز الدراسة بمزيد من التحليل النوعي لفهم الأسباب الكامنة وراء العلاقات المكتشفة بين المتغيرات. وأخيراً، يمكن أن تكون الفترة الزمنية المدروسة قصيرة نسبياً لتقديم استنتاجات نهائية حول الاستقرار المالي.
Questions related to the research
-
ما هو الهدف الرئيسي من الدراسة؟
الهدف الرئيسي من الدراسة هو تقييم مدى ملائمة مؤشر Z-score لقياس الاستقرار المالي للمصارف السورية الخاصة التقليدية.
-
ما هي الفترة الزمنية التي شملتها الدراسة؟
شملت الدراسة الفترة الزمنية من الربع الأول لعام 2010 حتى الربع الرابع لعام 2014.
-
ما هي النتائج الرئيسية التي توصلت إليها الدراسة؟
توصلت الدراسة إلى أن مؤشر Z-score ملائم لقياس الاستقرار المالي للمصارف السورية الخاصة التقليدية، وأن جميع المصارف المدروسة تتمتع بالاستقرار المالي. كما أظهرت وجود علاقات طردية وعكسية بين مؤشر Z-score وبعض المتغيرات المالية.
-
ما هي التوصيات التي قدمتها الدراسة بناءً على النتائج؟
أوصت الدراسة بزيادة رؤوس أموال المصارف وتحسين معدل التغطية لتقليل المخاطر التشغيلية والائتمانية، بالإضافة إلى إعادة إجراء البحث خارج الفترة الزمنية المدروسة وتضمين المتغيرات الاقتصادية الكلية.
References used
Baltagi B. H, Econometric analysis of panel data, 2nd edition, New York: John Wiley & Sons,2000,P50
Boyd, J., De Nicolo, G, Jalal, A, Bank risk-taking and competition: new theory and new evidence IMF Working Paper, N.6, 2006, p20-42
Curry, Elmer, Fissel, Can the equity market help predict bank failure?, Working Paper, FDIC, 2004.P17
rate research
Read More
This paper aimed to discuss whether bank marketing mix affect the profitability of traditional private commercial banks operating in Syria during the period 2010 - 2017. Where the effect of the following independent variables has been studied: the nu
mber of banking services, the price of traditional services, the price of modern services, distribution, promotion, pepole, process and physical evidence, on the rate of return on equity as a dependent variable. The study adopted the Panel Data, which were collected from the financial reports of the studied banks, then the models of these data were estimated and the comparison between them was done on the basis of the restricted F test, where it was found that the fixed effects model is the most appropriate model for the study. The study concluded that there was no statistically significant effect of any of the elements of the marketing mix on the rate of return on equity of the studied banks, in other words, the banking marketing mix had no significant impact on the profitability of these banks during the period studied.
This study is based on the analysis of Syrian traditional
private bank's ability to manage liquidity and profitability,
especially during the current Syrian economic crisis. The
study revealed that: Syrian banks are focusing on the goal of
liquid
ity, while it reserves on their lending policies for most
extent, and the increasing of return rate for most Syrian
banks is caused, due to its non-operating profits which also
comes out as a result of re-evaluating of foreign currencies
center. However, this study emphasizes on the importance
of rising up the obligatory cash reserve that imposed on
deposits. Taking into consideration the deposit types whether
current or long-term. Along with imposing a higher rate on
the current deposits because of its most withdrawals.
This study aims to evaluate and compare the financial performance of the Jordanian
Islamic and conventional banks using the five financial indicators of the "CAMEL"
method represented by: Capital Adequacy index, Asset Quality index, Management
Qua
lity index, Profitability index, and the Liquidity index. This comparison will detect
which of the two banks Islamic or Conventional achieves a better performance than the
other. In order to study the reflection of financial performance on customers at the level of
public trust, and to achieve these purposes, we select a total of thirteen Jordanian
Conventional banks and two Islamic banks as a sample for this study during the period of
(2006-2012). We employ a test “t-test” to study the significance of the differences between
the averages of financial ratios and the use of multiple linear regression analysis to show
the impact of financial performance indicators individually and collectively on the level of
public trust. The result of this study clearly shows that Conventional banking achieves a
better financial performance than Islamic banking, although the level of public trust of
customers in Islamic banking stems mainly from its achieved financial performance,
contrary to what has been obtained during this study for Conventional banking.
Private banks began to work with public banks in Syria Under an economic and financial reform plan, As the public banks undertake the task of financing the public sector mainly and receive deposits from it, The private banks largely responsible for f
inancing the private sector and increased investment in the private sector to achieve the goals of development, Although the contribution of government banks in the financing of the private sector , but it remains constrained orientations of the monetary authorities and provide support to state institutions, mainly,so, this research studied the role of private banks in the development of investment in the private sector through thevarious types of credit facilities of offered by private banks, we don't found a significant relationship between the credit offered by private banks in Syriaand the size of private investment, which means the weakness of role of these banks to increase investment, the researcher has provided a set of recommendations that will help to find appropriate solutions.
This research aims to know the adequacy of liquidity risks issued by the Central Bank of Syria, which it uses in its supervision of banks operating in Syria and their contribution to the administrative decision-making process.
Log in to be able to interact and post comments
comments
Fetching comments
Sign in to be able to follow your search criteria
