Subscribe to the gold package and get unlimited access to Shamra Academy
Register a new userEarly warning indicators by predicting banking risks /Applicable study/
مؤشرات الإنذار المبكر للتنبؤ بالمخاطر المصرفية "دراسة حالة"
4194
6 186
0
(
0
)
Authors
ميساء صابرين( باحث )
Created by
Shamra Editor
Ask ChatGPT about the research
هدفت هذه الدراسة إلى تحديد المؤشرات التي يمكن أن يتضمنها نظام الإنذار المبكر للتنبؤ بإمكانية مواجهة المصارف السورية للمخاطر, و قد طبق النموذج المقترح على بنك عودة - سورية خلال الفترة 2008 - 2012 و قد أوضحت النتائج أن كلا من نسبة كفاية رأس المال المعدلة و نسبة العائد على حقوق الملكية ترتبط بعلاقة عكسية ذات دلالة إحصائية مع مؤشر المخاطر.
This study aimed to define the indicators which can Early warning system for prediction included it to the ability of Syrian Banks in facing risks, This suggested sample applied on Audi-Syria Bank during 2008-2012, The results explained that both the modulated rate of Capital Adequacy and the rate of Return on Equity linked with counterproductive relationship with statistical indicator with risks indicators.
Artificial intelligence review:
Research summary
تهدف هذه الدراسة إلى تحديد المؤشرات التي يمكن أن يتضمنها نظام الإنذار المبكر للتنبؤ بإمكانية مواجهة المصارف السورية للمخاطر. تم تطبيق النموذج المقترح على بنك عودة - سورية خلال الفترة 2008-2012. أظهرت النتائج أن نسبة كفاية رأس المال المعدلة ونسبة العائد على حقوق الملكية ترتبط بعلاقة عكسية ذات دلالة إحصائية مع مؤشر المخاطر، بينما المتغيرات التي تمارس تأثيراً طردياً على المؤشر تشمل نسبة الموجودات السائلة إلى المطلوبات، نسبة التسهيلات إلى الودائع، ونسبة الودائع إلى الموجودات. اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي لعرض الجانب النظري واستخدام المنهج التحليلي في التطبيق العملي وإجراء الاختبارات اللازمة. خلصت الدراسة إلى أهمية إدخال المؤشرات المالية التي تعكس الأداء المالي عند تصميم نظام الإنذار المبكر، حيث تم التوصل إلى نموذج إنذار مبكر يعمل على التنبؤ بالمخاطر الخاصة بالملاءة المصرفية بدقة تصل إلى 89% قبل عام. هذا النموذج قادر على اكتشاف المخاطر قبل حدوثها بفترة زمنية كافية تمكن الإدارة المصرفية والجهات الرقابية من اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة في الوقت المناسب.
Critical review
دراسة نقدية: تعتبر هذه الدراسة خطوة مهمة نحو تحسين نظم الإنذار المبكر في المصارف السورية، إلا أنها تفتقر إلى بعض الجوانب التي يمكن أن تعزز من موثوقيتها. أولاً، تعتمد الدراسة على بيانات من فترة زمنية محددة (2008-2012) والتي قد لا تكون كافية لتعميم النتائج على فترات زمنية أخرى أو في ظل ظروف اقتصادية مختلفة. ثانياً، لم تأخذ الدراسة في الاعتبار تأثير العوامل الخارجية مثل التغيرات السياسية والاقتصادية التي قد تؤثر على أداء المصارف. ثالثاً، يمكن أن تكون هناك حاجة لمزيد من الدراسات التطبيقية على مصارف أخرى لتأكيد فعالية النموذج المقترح. وأخيراً، قد يكون من المفيد تضمين عوامل نوعية بجانب المؤشرات المالية لتعزيز دقة التنبؤ بالمخاطر.
Questions related to the research
-
ما هي المؤشرات المالية التي ترتبط بعلاقة عكسية مع مؤشر المخاطر في الدراسة؟
نسبة كفاية رأس المال المعدلة ونسبة العائد على حقوق الملكية ترتبط بعلاقة عكسية ذات دلالة إحصائية مع مؤشر المخاطر.
-
ما هي المتغيرات التي تمارس تأثيراً طردياً على مؤشر المخاطر؟
نسبة الموجودات السائلة إلى المطلوبات، نسبة التسهيلات إلى الودائع، ونسبة الودائع إلى الموجودات تمارس تأثيراً طردياً على مؤشر المخاطر.
-
ما هو النموذج المقترح للإنذار المبكر في الدراسة؟
النموذج المقترح هو Y= -.320-.542X1 -.203X2+.306X3+.313X4+.153X5، حيث يعتمد على النسب المالية من المنظور المحاسبي للتنبؤ بالمخاطر الخاصة بالملاءة المصرفية بدقة تصل إلى 89% قبل عام.
-
ما هي التوصيات التي قدمتها الدراسة لتحسين نظم الإنذار المبكر؟
توصي الدراسة بضرورة الحصول على معلومات تفصيلية أكثر، تطوير أنظمة إنذار مبكر من خلال برامج حاسوبية، تضمين القواعد والأسس التي تبنى عليها عملية القياس المحاسبي في التقارير النهائية، وإجراء التحليلات المالية للبيانات الختامية للمصارف وتطبيق النموذج المقترح للتنبؤ بأوضاع المصارف.
References used
Altunbas: Yener Carbo: Santiago: gard ener: Edward P.M. Mol Yeux: Philip: “Examining the Relationships Between Capital, Risk and Efficiency In European Banking”, European financial management, Jan 2007, Vol, 13 Issue 1
Francis, G. Jay and others, Principles of Banking, American Bankers association, 6th Edition, 1998
Alexander J.Mcneil, Rudiger Frey and others.(2006) Quantitative Risk Management: Concepts Techniques and Tools, Operational Risk Management. WWW. Ivie .es, USA
rate research
Read More
This study deals with analysis and discussion the impact of
capital risk, credit risk, operational risk and liquidity risk on
capital adequacy at Byblos Bank, Through analyze its financial
statements of the variables of the study, By Using simple
regression analysis, Using the (SPSS 19) statistical analysis
program, during the time period of 2009-2014.
This study aims to evaluate the Saudi insurance companies, according to American
Insurance Regulatory Information System (IRIS).
The study results showed that the researched companies suffer from the absence of
stability in their performance and a
ctivities, due to the great differentials in the volumes of
their portfolios from one year to another, also the study showed that these companies
suffered a great degradation in the profitability of their insurance business, despite the
increase in their collection and development rates, and degradation in the loss rates of these
business, and they depend on the profits of their investment activities to a very large extent
to cover the reduction in their underwriting business, and the Saudi market is unable to
absorb these huge development and expansion in the number of the companies and their
volumes.
The study concluded that Saudi insurance companies don't go in compliance with the
performance standards of the American insurance business, and by performing the test of
one way analysis of variation (One-Way ANOVA), to study the differentials between the
performance of the researched companies, it was proved that there isn't a significant
differences between the performance of the Takaful, cooperative insurance and cooperative
reinsurance companies, and there is a significant differences between the performance of
the Takaful reinsurance companies and the other types of companies.
In this work, we propose a novel framework, Gradient Aligned Mutual Learning BERT (GAML-BERT), for improving the early exiting of BERT. GAML-BERT's contributions are two-fold. We conduct a set of pilot experiments, which shows that mutual knowledge d
istillation between a shallow exit and a deep exit leads to better performances for both. From this observation, we use mutual learning to improve BERT's early exiting performances, that is, we ask each exit of a multi-exit BERT to distill knowledge from each other. Second, we propose GA, a novel training method that aligns the gradients from knowledge distillation to cross-entropy losses. Extensive experiments are conducted on the GLUE benchmark, which shows that our GAML-BERT can significantly outperform the state-of-the-art (SOTA) BERT early exiting methods.
School buildings in Syria suffer of the high cost of maintenance works. In addition,
there is no fear methodology to organize the maintenance process and evaluate the
performance of these buildings.
This research aims to develop a system for evalu
ating the performance of school
buildings in the city of Tartous, in order to be used in the maintenance policy for these
buildings and other buildings in other regions.
The evaluating process is executed by calculating a performance indicator, which
defines the state of the building depending on three sub-indicators: functional, technical
and healthiness indicator.
Maintenance manual and evaluating lists were developed to evaluate the components
of school building. In addition, many questionnaires were set to determine the relative
importance for each component of school building.
The improved model was used to calculate the performance indicators for several
schools. As a result, most of these schools were in a moderate situation. Also, the results
clarify that some components have law state comparing to other ones and we should focus
on them in organized maintenance processes.
The merger and acquisition operations has been preferred choice for banks to grow
and becoming big .It got its importance in the world of partnership today due to the sever
competition in the business environment. This paper is an attempt to evalua
te the impact of
merger on the financial performance of bank Sradar that merged with bank Audi in 2004 to
formulate the Audi-Sradar banking group for private services. The evaluation is conducted
by applying the most recent model for financial analysis-the CAMEL model- that
measures the bank performance based on indicators such as the adequacy of capital, the
quality of assets, the efficiency of management, the quality of earnings and liquidity. The
study spans the period from 2000 to 2008. The study period is divided into the pre and post
merger periods. The data is primarily collected from the annual reports. The results reveal
that there is an improvement in the financial performance of Sradar bank in the post
merger period for most of the indicators in the CAMEL model.
Log in to be able to interact and post comments
comments
Fetching comments
Sign in to be able to follow your search criteria
