Subscribe to the gold package and get unlimited access to Shamra Academy
Register a new userThe effect of credit risk and exchange rate on weighted interest rate margin (Case study: Private Banking Sector in Syria)
أثر المخاطر الائتمانية و سعر الصرف على هامش سعر الفائدة المرجح (دراسة تطبيقية على قطاع المصارف الخاصة في سورية)
1831
5 48
0
(
0
)
Added by
Aِl-Baath University ورقة بحثية
Publication date
2017
fields
Economy
and research's language is
العربية
Authors
لمى البدوي( باحث )
Created by
Shamra Editor
Ask ChatGPT about the research
هدفت هذه الدراسة إلى تحديد العوامل المؤثرة على هامش سعر الفائدة المرجح في القطاع المصرفي التجاري التقليدي ضمن الصناعة المصرفية السورية، و لتحقيق ذلك قام الباحث على جمع البيانات اللازمة عن المصارف التجارية المدرجة في سوق دمشق للأوراق و الأسواق المالية و ذلك عن المدة الممتدة من 2008–2014 و تحليلها احصائياً. حيث تمتّ دراسة سلوك المتغير التابع المتمثل بهامش سعر الفائدة المرجح للودائع و تسهيلات ائتمانية (قروض، جاري مدين) ، و المتغيرات المستقلة التي تعكس المخاطر الائتمانية و مخاطر التمويل و بعض العوامل الاقتصادية، حيث تمثلت المتغيرات المستقلة في صافي التعرضات لمخاطر التسهيلات الائتمانية المباشرة، معدل التعثر الائتماني، نسبة الرفع المالي، و سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي. تمّ الاعتماد على نموذح الانحدار الخطي المتعدد للمتغيرات المدروسة.
The objective of this study was to determine the factors affecting the weighted interest rate margin in the traditional commercial banking sector within the Syrian banking industry. To achieve this, the researcher collected the necessary data on the commercial banks listed in Damascus Securities exchange for the period 2008-2014 and analyzed them statistically. The behavior of a depended variable that reflect the weighted average of interest rate margin to deposits and credit facilities (loans, overdraft) was examined. Also the independent variables that reflect credit risk, financing risk and some economic factors were examined. The independent variables are the net exposures to direct credit risk, the credit default rate, ratio of financial leverage and the exchange rate of the Syrian Pound against the US Dollar. The multiple linear regression models of the studied variables were used.
Artificial intelligence review:
Research summary
هدفت هذه الدراسة إلى تحديد العوامل المؤثرة على هامش سعر الفائدة المرجح في القطاع المصرفي التجاري التقليدي ضمن الصناعة المصرفية السورية. تم جمع البيانات اللازمة عن المصارف التجارية المدرجة في سوق دمشق للأوراق والأسواق المالية للفترة من 2008 إلى 2014 وتحليلها إحصائياً. تم استخدام نموذج الانحدار الخطي المتعدد لدراسة العلاقة بين هامش سعر الفائدة المرجح والمتغيرات المستقلة التي تشمل صافى التعرضات لمخاطر التسهيلات الائتمانية المباشرة، معدل التعثر الائتماني، نسبة الرفع المالي، وسعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي. توصلت الدراسة إلى وجود علاقة طردية ضعيفة غير ذات دلالة إحصائية بين سعر الصرف وهامش سعر الفائدة المرجح، وعلاقة عكسية ذات دلالة إحصائية بين صافى التعرضات لمخاطر التسهيلات الائتمانية المباشرة وهامش سعر الفائدة المرجح، وعلاقة عكسية ضعيفة غير ذات دلالة إحصائية بين نسبة الرفع المالي وهامش سعر الفائدة المرجح، وعلاقة عكسية ذات دلالة إحصائية بين معدل التعثر الائتماني وهامش سعر الفائدة المرجح. أوصى الباحث بضرورة منح المصارف صلاحيات أوسع للتحكم في سعر الفائدة على الودائع وزيادة الوعي المصرفي لدى الجمهور.
Critical review
دراسة نقدية: على الرغم من أن الدراسة قدمت تحليلاً شاملاً للعوامل المؤثرة على هامش سعر الفائدة المرجح في المصارف السورية، إلا أنها تفتقر إلى تحليل أعمق للعوامل الاقتصادية الكلية الأخرى التي قد تؤثر على النتائج. كما أن الاعتماد على بيانات فترة محددة (2008-2014) قد لا يعكس التغيرات الاقتصادية والسياسية اللاحقة التي قد تكون لها تأثيرات كبيرة. بالإضافة إلى ذلك، كان من الممكن تحسين الدراسة باستخدام نماذج إحصائية أكثر تعقيداً لتحليل البيانات بشكل أدق. وأخيراً، كان من الممكن تعزيز التوصيات بتقديم استراتيجيات تطبيقية محددة للمصارف لتحسين أدائها في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة.
Questions related to the research
-
ما هي العوامل المستقلة التي تم دراستها في هذه البحث؟
العوامل المستقلة التي تم دراستها تشمل صافى التعرضات لمخاطر التسهيلات الائتمانية المباشرة، معدل التعثر الائتماني، نسبة الرفع المالي، وسعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي.
-
ما هي العلاقة بين سعر الصرف وهامش سعر الفائدة المرجح وفقاً للدراسة؟
وجدت الدراسة علاقة طردية ضعيفة غير ذات دلالة إحصائية بين سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي وهامش سعر الفائدة المرجح.
-
ما هي التوصيات التي قدمها الباحث لتحسين هامش سعر الفائدة المرجح؟
أوصى الباحث بضرورة منح المصارف صلاحيات أوسع للتحكم في سعر الفائدة على الودائع، وزيادة الوعي المصرفي لدى الجمهور، وابتكار منتجات مصرفية تشجع على الإيداع لفترات طويلة الأجل، والاعتماد على الأساليب الرياضية الملائمة لتسعير المنتجات المصرفية، ووضع سياسات صارمة لإدارة المخاطر الائتمانية.
-
ما هي الفترة الزمنية التي شملتها الدراسة؟
شملت الدراسة الفترة الزمنية من 2008 إلى 2014.
References used
Ben Naceur, S. and Goaied, M. 2005, The determinants of the Commercial bank Interest Margin and Profitability: Evidence from Tunisia, Under Review. Journal of frontiers in Economics and finance, P2
Fauziah Hanim Tafri, Zarinah Hamid, Ahmed Kameel Mydin Meera, and Mohd Azmi Omar,(2009), The Impact of Financial Risks on Profitability of Malaysian Commercial Banks: 1996-2005, World Academy of Science, Engineering and Technology, 54, P1672- 1686
Hichem, K.and Barbara,C. Fazeer,R ,2008. Profitability and Interest rates differentials in Tunisia Banking, The University of Reading Business Scholl, P20
rate research
Read More
This paper aimed to identify the determinants of bank net interest rate margins
within the context of the Syrian banking industry. To achieve the objectives of the
study the data has been collected from those commercial banks listed on the
Damascu
s exchange stock (DES) during 2006-2010. The sample used in this study
consists of a panel data set for sixe commercial banks. The empirical specification
focuses on the reported net interest rate margin that is assumed to be a function of
operation cost, owner's equity, loans-to-asset proxy, size factor, market share,
growth rate, inflation factor, exchange rate. For testing purposes, panel data analysis
is used by employing three alternative models to estimate the parameters of the
model, the Pooled simple regression, the Fixed Effect Model and the Random Effect
Model.
The interest issue was for long time ago and still one of the critical issues debated among economists through it monetary policy tools can be implemented in order to reach the economic goals set by the economic policy of any country, With the appear
ance of the banks, which have been considered as the backbone of the economy and the basic cell of the national economy growth and its engine as they keep, move, develop, and facilitate the exchange of
money the interest rate has become as a nervous system for commercial banks because of its significant impact on the revenues and expenses of these banks through the interest rates debtors and creditors imposed on their activities,Therefore, the main aim of this research is to study the impact of the net interest margin on the profitability of commercial bank by conducting an
empirical study in The Bank of Syria and Overseas (BSO), the commercial bank has been chosen because the interests debtors and creditors constitute the largest proportion of revenues and expenses of commercial banks by displaying the size of revenues and expenses of the bank and their vulnerability to interest rates imposed by the central bank this study found that the profitability of commercial banks consists mainly of the net interest margin
which reflects the difference between the creditor interests levied for the facilities granted and the debtors interests paid on deposits.
The interest rate is one of the most important way by the
monetary police for achieving its economical goal and raising
growth rate, it effects on banking activity by accepting deposits
and giving loans, which mean that harmonic between the
struc
ture of banking deposits and loans give a needed support to
investment, production and income to reach the stability
economic.
To show the relationship between interest and growth rates, we
have to aware the various effectives of inflation and population
rates on real growth, so we study it by using statistical system
SPSS.
This paper aimed to measure the impact of changes in weighted average interest rate
on the activities of the Syrian banking industry, which is represented by deposit
management and credit policies, and to examine to what extent that activities
res
ponds to weighted average interest rate. To achieve the objectives of the study the
data has been collected from some Syrian commercial banks during 2005-2010. Two
patterns of slight regression have been used, the first to assess the relationship
between the weighted average interest rate and deposit indices and the second to
examine the relation between deposit indices and credits indices.
The Investment of important banking service that characterizes the popular credit bank from other public and private banks from other public and private banks, certificates, also serves the interest rate imposed on it by the council of monetary and c
redit significant role in the economic structure or the society.
Accordingly, the order intake find the mist important ideas that serve the research topic, according to the following:
1-The general concept of the interest rate.
2-The general concept of investment certificates and types.
3-Impact of validity in interest rates on the sales and redemptions of investment certificates in the popular credit bank.
We have using annual data for the variables of the study with in the period (2004 -2012) in the popular credit bank.
suggested questions
Log in to be able to interact and post comments
comments
Fetching comments
Sign in to be able to follow your search criteria
