الاتجاه العام لأسعار الأسهم المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية وبناء نموذج للتنبؤ بها دراسة تطبيقية على أسهم بنك التجارة والتمويل الدولي باستخدام نماذج أريما ونماذج الانحدار للسلاسل الزمنية

The Genral Trend of Stock Prices of Banks Listed in Damascus Securities Exchange & Building a Model to Predict Them

825   0   62   0 ( 0 )
 تاريخ النشر 2014
 تمت اﻹضافة من قبل شمرا

يهدف هذا البحث إلى التعرف على الاتجاه العام لأسعار الأسهم لمصرف التجارة والتمويل الدولي(IBTF) وذلك خلال الفترة الممتدة من بداية انطلاق سوق دمشق للأوراق المالية في آذار 2009 و حتى نهاية شهر شباط عام 2011, و بناء نموذج يساعد على التنبؤ بسعر السهم في الأجل القصير. وقد تم تطبيق الأساليب الإحصائية المتعلقة بالسلاسل الزمنية( نماذج الانحدار للسلاسل الزمنية ونماذج أريما ARIMA)) ، توصلت الدراسة إلى أن أفضل نموذج للتنبؤ المستقبلي بأسعار الأسهم هو نموذج الانحدار من الدرجة الثالثة ونموذج ARIMA(2,0,1) وذلك بناءً على عدة مؤشرات لاختبار جودة النموذجين المذكورين دون الأخذ بعين الاعتبار التغيرات الطارئة والموسمية.

المراجع المستخدمة
Bernard V. The Feltham-Ohlson framework: implications for empiricists. Contemporary Accounting Research II, 733-747, 1995
Borovkova, S. Dehling, H. Renkema, J. Tulleken, H. A potential-field approach to financial time series modelling. Economics Modelling 22: 139-161, 2003
Bowerman, B. L. and Richard, T. O. Business Statistics in Practice. Boston, 2007, 864p
Bowerman, B. L. Richard, T.O. and Orris, J.B. Essentials of Business Statistics. USA, 2004, 618p
Doane, D. P. and Lori E. S. Applied Statistics in Business and Economics. Boston, 2007, 832p
قيم البحث
التعليقات
جاري جلب التعليقات جاري جلب التعليقات