هدفت هذه الدراسة إلى تحديد محددات كفاية أ رس المال المؤثرة في درجة الأمان
المصرفي للبنوك التجارية السورية، وتطوير نموذج قياسي يستند إلى التحليل المالي للقوائم المالية المنشورة للبنوك السورية، من خلال تحليل البيانات المالية لمتغيرات الدراسة المتمثلة في مخاطر السيولة، مخاطر الائتمان، مخاطر أ رس المال، مخاطر سعر الفائدة، العائد على حقوق الملكية، العائد على إجمالي الأصول، مع دل القوة الإيرادية، وذلك لجميع المصارف التجارية المدرجة في سوق دمشق للأو ا رق المالية وعددها 11 مصرف عبر سلسلة زمنية ممتدة من عام 2011 وحتى عام 2015، والخروج بتوصيات تساعد إدارات هذه البنوك على تطوير أدائها المصرفي. حيث تم استخدام أسلوب التحليل الإحصائي وذلك من خلال تطبيق النموذج التالي: (Panel Data) المعروف باسم
yit = αi + β Xit +εit
وأوصت الدارسة بضرورة اتباع سياسات مصرفية تسهم في تحقيق الأمان المصرفي، بالإضافة إلى متابعة سلوك المتغي ا رت المدروسة نظ ا ر لأثرها في درجة الأمان المصرفي،وتطبيق معادلة التقدير المذكورة لما لها من دور في إظهار أثر الأوضاع المالية المصرفية على درجة الأمان المصرفي.
The objective of this study is to determine the determinants of
capital adequacy affecting the degree of bank hedging of Syrian
commercial banks, and to develop a standard model based on the
financial analysis of the published financial statements of the Syrian
banks. by analyzing the financial data of the study variables such as
liquidity risk, credit risk, Interest rate risk, return on Equity, return
on total assets, revenues power, for all 11 listed banks on the DSE
over a period of time extending from 2011 to 2015, and making
recommendations that help manage These banks on the
development of the banking performance. Where the method used
statistical analysis known as (Panel Data) by applying the following
model
yit = αi + β Xit +εit
The study showed a statistically significant relationship between the
degree of bank hedging on the one hand and the liquidity risk (LR),
credit risk (CR), capital risk (CPR) and interest rate risk (IR) on the
other hand.
The study showed that there is no statistically significant
relationship between the degree of bank hedging on the one hand
and return on Equity (ROE) and return on total assets (ROA) and the
revenues power (RP).
The study recommended the adoption of banking policies that
contribute to the achievement of bank hedging, in addition to
following the behavior of the studied variables in view of their
impact on the degree of bank hedging. Moreover, using the
estimation equation because of its role in showing the impact of
financial conditions on banking on the degree of bank hedging.
Artificial intelligence review:
Research summary
هدفت هذه الدراسة إلى تحديد محددات كفاية رأس المال المؤثرة في درجة الأمان المصرفي للبنوك التجارية السورية، وتطوير نموذج قياسي يستند إلى التحليل المالي للقوائم المالية المنشورة للبنوك السورية. شملت الدراسة تحليل البيانات المالية لمتغيرات مثل مخاطر السيولة، مخاطر الائتمان، مخاطر رأس المال، مخاطر سعر الفائدة، العائد على حقوق الملكية، العائد على إجمالي الأصول، ومعذّل القوة الإيرادية، وذلك لجميع المصارف التجارية المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية وعددها 11 مصرفًا عبر سلسلة زمنية من عام 2011 وحتى عام 2015. أظهرت النتائج وجود علاقة طردية ذات دلالة إحصائية بين درجة الأمان المصرفي وكل من المخاطر المتعلقة بالسيولة (LR) ومخاطر الائتمان (CR) ومخاطر رأس المال (CPR) ومخاطر سعر الفائدة (IR). بينما لم تظهر علاقة ذات دلالة إحصائية بين درجة الأمان المصرفي وكل من العائد على حقوق الملكية (ROE) والعائد على إجمالي الأصول (ROA) ومعذّل القوة الإيرادية (RP). أوصت الدراسة بضرورة اتباع سياسات مصرفية تسهم في تحقيق الأمان المصرفي، بالإضافة إلى متابعة سلوك المتغيرات المدروسة نظراً لأثرها في درجة الأمان المصرفي، وتطبيق معادلة التقدير المذكورة لما لها من دور في إظهار أثر الأوضاع المالية المصرفية على درجة الأمان المصرفي.
Critical review
دراسة نقدية: تعتبر هذه الدراسة مهمة في سياق البحث عن محددات كفاية رأس المال وتأثيرها على الأمان المصرفي في البنوك التجارية السورية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد. ومع ذلك، يمكن القول أن هناك بعض النقاط التي تحتاج إلى مزيد من التحليل والتوضيح. أولاً، كان من الممكن أن تشمل الدراسة فترة زمنية أطول لتقديم صورة أكثر شمولية عن تأثير هذه المحددات على الأمان المصرفي. ثانياً، لم تتناول الدراسة تأثير العوامل الخارجية مثل الأوضاع السياسية والاقتصادية العالمية على الأمان المصرفي، وهو ما يمكن أن يكون له تأثير كبير. أخيراً، كان من الممكن أن تقدم الدراسة توصيات أكثر تفصيلاً حول كيفية تحسين إدارة المخاطر في البنوك السورية بناءً على النتائج المستخلصة.
Questions related to the research
-
ما هي المتغيرات المستقلة التي تم دراستها في هذه الدراسة؟
المتغيرات المستقلة التي تم دراستها تشمل مخاطر السيولة، مخاطر الائتمان، مخاطر رأس المال، مخاطر سعر الفائدة، العائد على حقوق الملكية، العائد على إجمالي الأصول، ومعذّل القوة الإيرادية.
-
ما هي النتائج الرئيسية التي توصلت إليها الدراسة؟
أظهرت الدراسة وجود علاقة طردية ذات دلالة إحصائية بين درجة الأمان المصرفي وكل من المخاطر المتعلقة بالسيولة، مخاطر الائتمان، مخاطر رأس المال، ومخاطر سعر الفائدة. بينما لم تظهر علاقة ذات دلالة إحصائية بين درجة الأمان المصرفي وكل من العائد على حقوق الملكية، العائد على إجمالي الأصول، ومعذّل القوة الإيرادية.
-
ما هي التوصيات التي قدمتها الدراسة لتحسين الأمان المصرفي؟
أوصت الدراسة بضرورة اتباع سياسات مصرفية تسهم في تحقيق الأمان المصرفي، بالإضافة إلى متابعة سلوك المتغيرات المدروسة نظراً لأثرها في درجة الأمان المصرفي، وتطبيق معادلة التقدير المذكورة لما لها من دور في إظهار أثر الأوضاع المالية المصرفية على درجة الأمان المصرفي.
-
هل تناولت الدراسة تأثير العوامل الخارجية على الأمان المصرفي؟
لا، الدراسة لم تتناول تأثير العوامل الخارجية مثل الأوضاع السياسية والاقتصادية العالمية على الأمان المصرفي، وهو ما يمكن أن يكون له تأثير كبير.
References used
اسلامبولي، مرام. 2010. استخدام مؤشرات لجنة بازل في رقابة المصرف المركزي على المصارف السورية. رسالة دكتوره، جامعة دمشق، كلية الاقتصاد، سورية.
The objective of this study was to determine the effect of the
determinants of capital adequacy on the return on equity as an
indicator of the performance of Syrian commercial banks and to
develop a standard model based on the financial analysis o
This study aims to identify the relation and the impact of capital adequacy
determinants on the capital adequacy and banking hedging in the Syrian Arab republic. To
achieve this, data were collected from two sources, which included bank's financial
This study aims to recognize the determinants of capital adequacy in
Syrian private banks listed in Damascus stock exchange. Through
review of main theoretical and empirical research, six factors were
chosen such as: credit risk, interest rate ris
This study deals with analysis and discussion the impact of
capital risk, credit risk, operational risk and liquidity risk on
capital adequacy at Byblos Bank, Through analyze its financial
statements of the variables of the study, By Using simple
This paper aimed to discuss whether bank marketing mix affect the profitability of traditional private commercial banks operating in Syria during the period 2010 - 2017. Where the effect of the following independent variables has been studied: the nu