Subscribe to the gold package and get unlimited access to Shamra Academy
Register a new userEffect of the determinants of capital adequacy in the degree of Bank Hedging of Syrian commercial banks
أثر محددات كفاية أ رس المال في درجة الأمان المصرفي للبنوك التجارية السورية
1325
0 2
0.0
(
0
)
Added by
Damascus University رسالة ماجستير
Publication date
2017
fields
Banking
and research's language is
العربية
Authors
mohamad daood( باحث )
Created by
mohamad daood
Ask ChatGPT about the research
هدفت هذه الدراسة إلى تحديد محددات كفاية أ رس المال المؤثرة في درجة الأمان المصرفي للبنوك التجارية السورية، وتطوير نموذج قياسي يستند إلى التحليل المالي للقوائم المالية المنشورة للبنوك السورية، من خلال تحليل البيانات المالية لمتغيرات الدراسة المتمثلة في مخاطر السيولة، مخاطر الائتمان، مخاطر أ رس المال، مخاطر سعر الفائدة، العائد على حقوق الملكية، العائد على إجمالي الأصول، مع دل القوة الإيرادية، وذلك لجميع المصارف التجارية المدرجة في سوق دمشق للأو ا رق المالية وعددها 11 مصرف عبر سلسلة زمنية ممتدة من عام 2011 وحتى عام 2015، والخروج بتوصيات تساعد إدارات هذه البنوك على تطوير أدائها المصرفي. حيث تم استخدام أسلوب التحليل الإحصائي وذلك من خلال تطبيق النموذج التالي: (Panel Data) المعروف باسم yit = αi + β Xit +εit وأوصت الدارسة بضرورة اتباع سياسات مصرفية تسهم في تحقيق الأمان المصرفي، بالإضافة إلى متابعة سلوك المتغي ا رت المدروسة نظ ا ر لأثرها في درجة الأمان المصرفي،وتطبيق معادلة التقدير المذكورة لما لها من دور في إظهار أثر الأوضاع المالية المصرفية على درجة الأمان المصرفي.
The objective of this study is to determine the determinants of capital adequacy affecting the degree of bank hedging of Syrian commercial banks, and to develop a standard model based on the financial analysis of the published financial statements of the Syrian banks. by analyzing the financial data of the study variables such as liquidity risk, credit risk, Interest rate risk, return on Equity, return on total assets, revenues power, for all 11 listed banks on the DSE over a period of time extending from 2011 to 2015, and making recommendations that help manage These banks on the development of the banking performance. Where the method used statistical analysis known as (Panel Data) by applying the following model yit = αi + β Xit +εit The study showed a statistically significant relationship between the degree of bank hedging on the one hand and the liquidity risk (LR), credit risk (CR), capital risk (CPR) and interest rate risk (IR) on the other hand. The study showed that there is no statistically significant relationship between the degree of bank hedging on the one hand and return on Equity (ROE) and return on total assets (ROA) and the revenues power (RP). The study recommended the adoption of banking policies that contribute to the achievement of bank hedging, in addition to following the behavior of the studied variables in view of their impact on the degree of bank hedging. Moreover, using the estimation equation because of its role in showing the impact of financial conditions on banking on the degree of bank hedging.
Artificial intelligence review:
Research summary
هدفت هذه الدراسة إلى تحديد محددات كفاية رأس المال المؤثرة في درجة الأمان المصرفي للبنوك التجارية السورية، وتطوير نموذج قياسي يستند إلى التحليل المالي للقوائم المالية المنشورة للبنوك السورية. شملت الدراسة تحليل البيانات المالية لمتغيرات مثل مخاطر السيولة، مخاطر الائتمان، مخاطر رأس المال، مخاطر سعر الفائدة، العائد على حقوق الملكية، العائد على إجمالي الأصول، ومعذّل القوة الإيرادية، وذلك لجميع المصارف التجارية المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية وعددها 11 مصرفًا عبر سلسلة زمنية من عام 2011 وحتى عام 2015. أظهرت النتائج وجود علاقة طردية ذات دلالة إحصائية بين درجة الأمان المصرفي وكل من المخاطر المتعلقة بالسيولة (LR) ومخاطر الائتمان (CR) ومخاطر رأس المال (CPR) ومخاطر سعر الفائدة (IR). بينما لم تظهر علاقة ذات دلالة إحصائية بين درجة الأمان المصرفي وكل من العائد على حقوق الملكية (ROE) والعائد على إجمالي الأصول (ROA) ومعذّل القوة الإيرادية (RP). أوصت الدراسة بضرورة اتباع سياسات مصرفية تسهم في تحقيق الأمان المصرفي، بالإضافة إلى متابعة سلوك المتغيرات المدروسة نظراً لأثرها في درجة الأمان المصرفي، وتطبيق معادلة التقدير المذكورة لما لها من دور في إظهار أثر الأوضاع المالية المصرفية على درجة الأمان المصرفي.
Critical review
دراسة نقدية: تعتبر هذه الدراسة مهمة في سياق البحث عن محددات كفاية رأس المال وتأثيرها على الأمان المصرفي في البنوك التجارية السورية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد. ومع ذلك، يمكن القول أن هناك بعض النقاط التي تحتاج إلى مزيد من التحليل والتوضيح. أولاً، كان من الممكن أن تشمل الدراسة فترة زمنية أطول لتقديم صورة أكثر شمولية عن تأثير هذه المحددات على الأمان المصرفي. ثانياً، لم تتناول الدراسة تأثير العوامل الخارجية مثل الأوضاع السياسية والاقتصادية العالمية على الأمان المصرفي، وهو ما يمكن أن يكون له تأثير كبير. أخيراً، كان من الممكن أن تقدم الدراسة توصيات أكثر تفصيلاً حول كيفية تحسين إدارة المخاطر في البنوك السورية بناءً على النتائج المستخلصة.
Questions related to the research
-
ما هي المتغيرات المستقلة التي تم دراستها في هذه الدراسة؟
المتغيرات المستقلة التي تم دراستها تشمل مخاطر السيولة، مخاطر الائتمان، مخاطر رأس المال، مخاطر سعر الفائدة، العائد على حقوق الملكية، العائد على إجمالي الأصول، ومعذّل القوة الإيرادية.
-
ما هي النتائج الرئيسية التي توصلت إليها الدراسة؟
أظهرت الدراسة وجود علاقة طردية ذات دلالة إحصائية بين درجة الأمان المصرفي وكل من المخاطر المتعلقة بالسيولة، مخاطر الائتمان، مخاطر رأس المال، ومخاطر سعر الفائدة. بينما لم تظهر علاقة ذات دلالة إحصائية بين درجة الأمان المصرفي وكل من العائد على حقوق الملكية، العائد على إجمالي الأصول، ومعذّل القوة الإيرادية.
-
ما هي التوصيات التي قدمتها الدراسة لتحسين الأمان المصرفي؟
أوصت الدراسة بضرورة اتباع سياسات مصرفية تسهم في تحقيق الأمان المصرفي، بالإضافة إلى متابعة سلوك المتغيرات المدروسة نظراً لأثرها في درجة الأمان المصرفي، وتطبيق معادلة التقدير المذكورة لما لها من دور في إظهار أثر الأوضاع المالية المصرفية على درجة الأمان المصرفي.
-
هل تناولت الدراسة تأثير العوامل الخارجية على الأمان المصرفي؟
لا، الدراسة لم تتناول تأثير العوامل الخارجية مثل الأوضاع السياسية والاقتصادية العالمية على الأمان المصرفي، وهو ما يمكن أن يكون له تأثير كبير.
Keywords
References used
اسلامبولي، مرام. 2010. استخدام مؤشرات لجنة بازل في رقابة المصرف المركزي على المصارف السورية. رسالة دكتوره، جامعة دمشق، كلية الاقتصاد، سورية.
rate research
Read More
The objective of this study was to determine the effect of the
determinants of capital adequacy on the return on equity as an
indicator of the performance of Syrian commercial banks and to
develop a standard model based on the financial analysis o
f published
financial statements of Syrian banks. Credit risk, capital risk, interest
rate risk, and IRP for all listed commercial banks listed on the
Damascus Securities Exchange (DSE) over a period of time extending
from 2011 to 2015, and making recommendations that help the banks
to develop their banking performance.
This study aims to identify the relation and the impact of capital adequacy
determinants on the capital adequacy and banking hedging in the Syrian Arab republic. To
achieve this, data were collected from two sources, which included bank's financial
statement and disclosers (which represent the study sample), and Damascus Stock
Exchange reports related to the period from 2007 to 2011.
This study aims to recognize the determinants of capital adequacy in
Syrian private banks listed in Damascus stock exchange. Through
review of main theoretical and empirical research, six factors were
chosen such as: credit risk, interest rate ris
k, liquidity risk, leverage
risk, bank size and profitability. Analysis of data which was
extracted from financial semi- annual reports of these banks was
performed using multiple linear regression. The results showed
inverse correlation between credit risk, interest rate risk and capital
adequacy ratio. This study also confirms positive relationship
between leverage risk and capital adequacy ratio. On the other hand,
the size of the bank and its profitability does not seem to have
essential role in determining capital adequacy ratio in Syrian private
banks.
This study deals with analysis and discussion the impact of
capital risk, credit risk, operational risk and liquidity risk on
capital adequacy at Byblos Bank, Through analyze its financial
statements of the variables of the study, By Using simple
regression analysis, Using the (SPSS 19) statistical analysis
program, during the time period of 2009-2014.
This paper aimed to discuss whether bank marketing mix affect the profitability of traditional private commercial banks operating in Syria during the period 2010 - 2017. Where the effect of the following independent variables has been studied: the nu
mber of banking services, the price of traditional services, the price of modern services, distribution, promotion, pepole, process and physical evidence, on the rate of return on equity as a dependent variable. The study adopted the Panel Data, which were collected from the financial reports of the studied banks, then the models of these data were estimated and the comparison between them was done on the basis of the restricted F test, where it was found that the fixed effects model is the most appropriate model for the study. The study concluded that there was no statistically significant effect of any of the elements of the marketing mix on the rate of return on equity of the studied banks, in other words, the banking marketing mix had no significant impact on the profitability of these banks during the period studied.
Log in to be able to interact and post comments
comments
Fetching comments
Sign in to be able to follow your search criteria
