Subscribe to the gold package and get unlimited access to Shamra Academy
Register a new userAnalysis of the status of shares related to the Banking Sector in Amman Stock Exchange, through the use of Time Series Analysis Model
تحليل حجم تداول أسهم البنوك المدرجة في بورصة عمان باستخدام نموذج السلاسل الزمنية
1409
2 5
0.0
(
0
)
Authors
سمرين سمير خليل ابو راضي( باحث )
Created by
Shamra Editor
Ask ChatGPT about the research
هدفت هذه الدراسة إلى تحليل واقع الأسهم في بورصة عمـان فـي قطـاع البنـوك باستخدام نموذج تحليل السلاسل الزمنية، وذلك من خلال تحقيق الأهداف التالية : ١ -تحليل اتجاه الأسهم في بورصة عمان للأوراق المالية في قطاع البنـوك باسـتخدام نموذج تحليل السلاسل الزمنية . ٢ -الحصول على سوق كفء بتطبيق الشروط الموجودة في السوق. ٣ -تحليل واقع الاتجاه العام لأسعار الأسهم في بورصة عمان للأوراق المالية وذلك مـن خـلال معدل دوران الأسهم وعلى مدى اثني عشر شهراً لمدى ثماني سـنوات مـن (٢٠٠٠-٢٠٠٧ (لإيجاد المتغيرات المؤثرة في الأداء. ٤ -التوصل إلى تحديد أهم مكونات السلسلة الزمنية التي تـتـأثر بها أسعار الأسهم في بورصة عمان للأوراق المالية (الموسمية، والدورية، والعشوائية) مع تحديد أي مـن هذه المكونات التي تخضع لها التغيرات السعرية للأسهم. ٥ -محاولة تحديد التوجه العام لاتجاه السلسلة الزمنية لأسعار الأسهم للفترة القادمة مـن خلال استخدام نموذج المكونات الأساسية. وقد قامت هذه الدراسة على ثلاث فرضيات رئيسة، وتكونت عينة الدراسة من البنوك المدرجة في بورصة عمان والمكونة من (١٧ (بنكاً، وتم استخدام برنامج الإكسـل لتحليـل بيانات معدل دوران الأسهم في بورصة عمان للتوصل إلى النتائج . وقد توصلت الدراسة إلى العديد من الاستنتاجات أهمها : - أظهرت النتائج إلى أن تأثر معدل دوران الأسهم في قطاع البنوك المدرجة في بورصـة عمان بالمتغيرات غير المنتظمة كان واضحاً، إضافة إلى تأثير التغيرات المتعلقة بالاتجاه العام والمتغيرات الموسمية والمتغيرات الدورية . - أظهرت النتائج أن حجم التداول يلعب دوراً كبيراً في تغيير مسار اتجاه الأسـعار، ففـي حالة ارتفاع الأسعار فإن زيادة حجم التداول شيء مطلوب، أما في حالة انخفاض الأسعار فإن المرغوب فيه هو خفض حجم التداول . وبناء على ما تقدم من استنتاجات، قدمت الباحثة مجموعة من التوصـيات المناسـبة لاستخدام نموذج تحليل السلاسل الزمنية في تحليل واقع الأسهم في بورصة عمان.
This study aimed to analyze the status of shares related to the banking sector in Amman Stock Exchange, through the use of time series analysis, relying on the achievement of the following objectives: 1- Analysis of the status of shares related to the banking sector in Amman Stock Exchange, through the use of time series analysis. 2- Access to an efficient market through the application of the conditions existing in the market. 3- Analysis of the status of the general trend of stock prices in Amman Stock Exchange, through the turnover rate of shares over twelve months for eight years starting from 2000-2007 in order to find the variables affecting performance. 4- Identifying the most important components of the time series affecting stock prices in Amman Stock Exchange (seasonal, periodical, and random), in addition to identifying which of these components are responsible for stock price changes. 5- Trying to determine the general tendency of the time series of stock prices for the coming period through the use of the model of basic components. This study was based on three major hypotheses. The study sample consisted of the banks listed in Amman Stock Exchange with a total of 17 banks. Furthermore, Microsoft Office Excel had been used to analyze the data of turnover rate of shares in Amman Stock Exchange to reach conclusions. The study came to a number of conclusions such as: • Results showed that the influence of irregular variables on the turnover rate of shares related to the banking sector, listed in Amman Stock Exchange, was clear, in addition to the impact of changes related to the general trend as well as the seasonal and periodical changes. • Results showed that the size of circulation plays a major role in changing the direction of prices. Thus, in the case of higher prices, increased circulation is desired, while decreased circulation will be the case for low prices. Based on the above conclusions, the researcher presented a series of suitable recommendations for the use of analysis model of time series in analyzing the status of shares in Amman Stock Exchange.
Artificial intelligence review:
Research summary
هدفت هذه الدراسة إلى تحليل واقع الأسهم في بورصة عمان في قطاع البنوك باستخدام نموذج تحليل السلاسل الزمنية. تضمنت الدراسة تحليل اتجاه الأسهم في بورصة عمان للأوراق المالية في قطاع البنوك، وتحليل واقع الاتجاه العام لأسعار الأسهم من خلال معدل دوران الأسهم على مدى ثماني سنوات من 2000 إلى 2007. كما سعت الدراسة إلى تحديد أهم مكونات السلسلة الزمنية التي تؤثر على أسعار الأسهم مثل الموسمية، الدورية، والعشوائية. استخدمت الباحثة برنامج الإكسل لتحليل البيانات وتوصلت إلى أن حجم التداول يلعب دورًا كبيرًا في تغيير مسار اتجاه الأسعار. وأظهرت النتائج أن تأثير المتغيرات غير المنتظمة كان واضحًا، بالإضافة إلى تأثير التغيرات المتعلقة بالاتجاه العام والمتغيرات الموسمية والدورية. قدمت الباحثة توصيات لاستخدام نموذج تحليل السلاسل الزمنية في تحليل واقع الأسهم في بورصة عمان.
Critical review
تعتبر هذه الدراسة خطوة مهمة في تحليل واقع الأسهم في بورصة عمان باستخدام نموذج السلاسل الزمنية. ومع ذلك، هناك بعض النقاط التي يمكن تحسينها. أولاً، كان من الممكن تضمين المزيد من المتغيرات الاقتصادية والسياسية التي قد تؤثر على أسعار الأسهم. ثانيًا، الدراسة اعتمدت بشكل كبير على برنامج الإكسل، وكان من الممكن استخدام برامج تحليل إحصائي أكثر تقدمًا للحصول على نتائج أكثر دقة. ثالثًا، الدراسة ركزت فقط على قطاع البنوك، وكان من الممكن توسيع نطاق الدراسة لتشمل قطاعات أخرى مثل الصناعة والخدمات للحصول على صورة أشمل عن سوق الأسهم في بورصة عمان. وأخيرًا، كان من الممكن تقديم توصيات أكثر تحديدًا وقابلة للتنفيذ بناءً على النتائج المستخلصة.
Questions related to the research
-
ما هو الهدف الرئيسي من هذه الدراسة؟
الهدف الرئيسي من هذه الدراسة هو تحليل واقع الأسهم في بورصة عمان في قطاع البنوك باستخدام نموذج تحليل السلاسل الزمنية.
-
ما هي الفترة الزمنية التي شملتها الدراسة؟
شملت الدراسة فترة زمنية تمتد من عام 2000 إلى عام 2007.
-
ما هي أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة؟
أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة هي أن حجم التداول يلعب دورًا كبيرًا في تغيير مسار اتجاه الأسعار، وأن تأثير المتغيرات غير المنتظمة كان واضحًا بالإضافة إلى تأثير التغيرات المتعلقة بالاتجاه العام والمتغيرات الموسمية والدورية.
-
ما هي التوصيات التي قدمتها الباحثة بناءً على نتائج الدراسة؟
قدمت الباحثة توصيات لاستخدام نموذج تحليل السلاسل الزمنية في تحليل واقع الأسهم في بورصة عمان، وأوصت بإجراء دراسات مشابهة في قطاعات أخرى مثل الصناعة والخدمات.
References used
Asai, Hiroo (1999). Randam – Walk hypothesis and time series analysis about stock price movement. http://www.is.nagoya-u.ac.jp/thesis/M2005/cm/M350401012e.pdf
Andersson, Jonas, and Lauvsnes, Svein Oskar (2007). Forecasting stock index prices and domestic credit: Does cointegration help ?. www.mtk.ut.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=236473
rate research
Read More
The study and design of water-intakes on springs is based on the analysis of time series of
historical measurements to achieve prediction of incoming water volumes or future
expected.
The research aims to model the monthly water flows of AL-SIN Sp
ring in Syrian Coast
and future expectations of these flows, by adopting the Box-Jenkins models to analyze the
time series data, due to its reliable accuracy. Monthly water flows, thus, monthly volumes,
for 101 month (from June 2008 to October 2016) were processed. Performing the stability
of the time series on variance and median and non-seasonality and making the wanted tests
on model residuals, we found that the best model to represent the data is SARIMA(2,0,1)
(2,1,0)12 , and after dividing the data into 81 month to build the model and 20 month to test
it. Depending on the smallest of weighted mean of criteria RMSE, MAP, MAE,. The best
predicted model was SARIMA (3,1,0) (1,1,0)12 and the model gave the nearest predicted
values to actually measured data in spring.
The aim of this study was to determine the response of
Jordanian companies Shares listed on the Amman Stock
Exchange to stock dividend announcements in Jordan, to
identify this impact in ASE, the researcher calculated the
average abnormal returns
of Jordanian companies that have
announced stock dividend during the announcement period
from the day 20 before announcement date to the day 20 after,
during the study period (2010 - 2006).
The study and design of water dams depend essential on prediction of water volumes
or future predicted in rivers, by using the time series analysis of the historical
measurements.
The research aims to make statistical study of monthly water volume
s incoming in
AL-Aroos River in Syrian coastal and future prediction of these volumes. And the
Box-Jenkins models is adopt to analysis the time series data, because of its high accuracy.
We attend the monthly water volumes for 15 years. And after doing the wanted tests on
model residuals we found that the best model to represent the data is SARIMA(0,1,2)
(1,2,1)12 , and after dividing the data to 14 years to build the model and one year to test it ,
and depending on the smallest of weighted mean of criteria RMSE, MAP, MAE,. The best
predicted model is SARIMA (1,1,0) (0,1,1)12 and the model give the nearest predicted of
measured data actually.
This research aims to identify the Genral Trend of prices movements of stocks of IBTF bank listed in Damascus Securities Exchange (DSE) during the period starting from the beginning of Damascus Stock Exchange in March 2009 until the end of February 2
011, in order to construct a model helping to predict the future prices of the stock in the short term. Using regression models for time series and ARIMA models, the reseach found that there is an incresing trend in stock prices during this period, and has also concluded that the best model to predict future stock prices is the regression model of the third degree and ARIMA (2,0,1), based on several indicators to test the quality of the model in question without taking into account the emergency and seasonal changes
This study aimed to examine the weak form efficiency of the
Damascus Securities Exchange (DSE). The study used the monthly
returns, adjusted for thin trading, of firms listed in the Damascus
Securities Exchange from 2009 until 2014 and applied var
ious tests
to examine the random walk behavior in returns: the unit root test,
the autocorrelation test, the runs test and the GARCH model. To
take the impact of the Syrian crisis into account when judging the
efficiency of the market, the study period was divided into three
periods, the pre-crisis period, the crisis period and the whole period.
The results revealed inability to reject the weak form efficient
market hypothesis for more than half of the studied firms. Also it
showed that the Syrian crisis, in general, has negatively affected the
efficiency of most of the studied firms.
Log in to be able to interact and post comments
comments
Fetching comments
Sign in to be able to follow your search criteria
