تحسين فعالية إدارة المخاطر في ظل تطبيق المداخل الحديثة للرقابة المصرفية ـ دراسة تحليلية في المصرف العقاري السوري ـ

على الرغم من التطور الحاصل في بيئة عمل المصارف في القرن الحادي و العشرين، و مع توسع الأنشطة و العمليات المصرفية تزايد تعرضها للعديد من المخاطر (مخاطر ائتمانية، مخاطر السوق ، مخاطر التشغيل...) و التي تحتاج بدورها إلى إدارتها بصورة دقيقة و شاملة بما يضمن الحفاظ على استقرار و سلامة و متانة عمل المصارف و تجنب الوقوع في مخاطر الفشل إلى أقصى حد ممكن، الأمر الذي يستلزم ضرورة الالتزام بمعايير الرقابة المصرفية و التي تعتبر الضمانة لسلامة العمل المصرفي، و يسهم استخدام المداخل الحديثة (مدخل التصنيف الداخلي – المدخل المعياري – مدخل القياس المتقدم ) بما تتضمنه من متطلبات كمية و نوعية في تحسين فعالية إدارة المخاطر ، و في هذه الدراسة تم التركيز على الدور الذي تسهم فيه المداخل الحديثة في تحسين فعالية إدارة المخاطر في المصرف العقاري السوري، و على اعتبار أن مديرية إدارة المخاطر محدثة خلال السنوات القليلة الماضية فهي بحاجة إلى التقييد بمعايير الرقابة المصرفية و التي تعتبر المداخل الحديثة من أحد أدواتها الأمر الذي سوف ينعكس على تطوير عملية إدارة المخاطر المختلفة و يحقق تغييراً جوهرياً في الحد منها و تجنبها لأن منع حدوثها قد لا يكون ممكناً باعتبار أن جانباً منها مرتبط بعوامل خارجية و اقتصادية و ظروف البيئة المحيطة بعمل المصرف، و قد اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي و إجراء المقابلات مع العاملين في مديرية المخاطر للتعرف على آلية عمل المديرية و ما يمكن أن تحققه في حال اعتمادها على تطبيق المداخل الحديثة ، و توصلت الدراسة إلى أن ما تقوم به المديرية يقع ضمن إطار تطبيق مدخل التصنيف الداخلي و انها بحاجة إلى الالتزام بمعايير الرقابة المصرفية بما يضمن زيادة فعاليتها فيما يخص مختلف أنواع المخاطر.

مؤشرات الإنذار المبكر للتنبؤ بالمخاطر المصرفية "دراسة حالة"

هدفت هذه الدراسة إلى تحديد المؤشرات التي يمكن أن يتضمنها نظام الإنذار المبكر للتنبؤ بإمكانية مواجهة المصارف السورية للمخاطر, و قد طبق النموذج المقترح على بنك عودة - سورية خلال الفترة 2008 - 2012 و قد أوضحت النتائج أن كلا من نسبة كفاية رأس المال المعدلة و نسبة العائد على حقوق الملكية ترتبط بعلاقة عكسية ذات دلالة إحصائية مع مؤشر المخاطر.