حظيت نمذجة وتوقع السلاسل الزمنية بأهمية كبيرة في العديد من المجالات التطبيقية كالتنبؤ بالطقس وأسعار العملات ومعدلات استهلاك الوقود والكهرباء، إن توقع السلاسل الزمنية من شأنه أن يزود المنظمات والشركات بالمعلومات الضرورية لاتخاذ القرارات الهامة، وبسبب
أهمية هذا المجال من الناحية التطبيقية فإن الكثير من الأعمال البحثية التي جرت ضمنه خلال السنوات الماضية، إضافةً إلى العدد الكبير من النماذج والخوارزميات التي تم اقتراحها في أدب البحث العلمي والتي كان هدفها تحسين كل من الدقة والكفاءة في نمذجة وتوقع السلاسل الزمنية.
يهدف هذا البحث إلى اختبار الصيغة الضعيفة للكفاءة في أسواق دمشق ،
عمان ، مسقط للأوراق المالية ، و لأجل تحقيق هذا الهدف فقد تم تطبيق كل من اختبار
التوزيع الطبيعي ، و اختبار التكرارات ، اختبار الارتباط المتسلسل ، اختبار جذر الوحدة ،
اختبار نسبة التبا
ين ، اختبار الانحدار التسلسلي و المتوسط المتحرك المتكامل ، على
سلسلة العوائد اليومية لمؤشرات أسواق دمشق ، عمان ، مسقط للأوراق المالية خلال الفترة الممتدة ما بين 1-3-2010 و 31-12-2016.
الصيغة الضعيفة للكفاءة
اختبار التوزيع الطبيعي
اختبار التكرارات
اختبار الارتباط التسلسلي
اختبار نسبة التباين
اختبار الانحدار الذاتي و المتوسط المتحرك المتكامل
weak form efficiency
normal distribution test
Runs test
Autocorrelation test
Variance ratio test
auto regressive integrated moving average test
المزيد..
