This paper aims to test weak form efficiency in
Damascus , Amman , Muscat securities market .It examines daily
stock return index during ( 1 - 4- 2010 ) , ( 31 - 12 - 2016 ) using
normal distribution test , runs test , autocorrelation test , unit
root
test , variance ratio test , auto regressive integrated moving average
test
الصيغة الضعيفة للكفاءة
اختبار التوزيع الطبيعي
اختبار التكرارات
اختبار الارتباط التسلسلي
اختبار نسبة التباين
اختبار الانحدار الذاتي و المتوسط المتحرك المتكامل
weak form efficiency
normal distribution test
Runs test
Autocorrelation test
Variance ratio test
auto regressive integrated moving average test
المزيد..