استخدام الشبكات العصبونية للتنبؤ في الأسواق المالية تطبيق لتوقّع تغيّرات قيم الأسهم في سوق دمشق للأوراق المالية
نشر في المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا
بتاريخ 2016
في مجال
والبحث باللغة
العربية
تحميل البحث
الملخص بالعربية
نقوم في هذا البحث بدراسة أثر تركيب نموذجين مبنيين باستخدام تقنية الشبكات العصبونية، على زيادة دقة
النتيجة المتوقعة في مجال التنبؤ بقيم الأسهم في أسواق الأوراق المالية، حيث يتضمن الحل المقترح نسقين من المعالجة: يجري في النسق الأ ول بناء الشبكتين اللتين تمثلان النموذجين اللذين نسعى إلى تركيبهما، إذ تتعامل إحدى الشبكتين مع الأسعار السابقة للأسهم و الأخرى مع مؤشرات التحليل التقني، و من ثم نقوم بدمج مخرجات هاتين الشبكتين عن طريق شبكة ثالثة تمثل النسق الثاني من المعالجة.
المراجع المستخدمة
Anil K. Jain, Jianchang Mao and K. Mohiuddin. “Artificial Neural Networks: A Tutorial”. 1996
April Kerby and James Lawrence. “A Multivariate Statistical of Stock Trends”. Alma College Miami University, Alma, MI Oxford, OH. 2003
Chen, An-Sing, Mark T. Leung and Hazem Daouk. “Application of neural networks to an emerging financial market: forecasting and trading the Taiwan Stock Index”, Computers & Operations Research ,2003