اختبار الأثر الشهري على عوائد الأسهم في عينة من الأسواق المالية العربية
نشر في جامعة البعث
بتاريخ 2016
في مجال
والبحث باللغة
العربية
تحميل البحث
الملخص بالعربية
تهدف هذه الدراسة إلى التحقق من وجود الأثر الشهري (أثر نصف الشهر و أثر دوران
الشهر) في أسواق الأوراق المالية لمصر، الأردن، العراق و سورية و ذلك خلال الفترة
الممتدة من بداية العام 2010 و حتى نهاية العام 2014 . تم تحليل العوائد اليومية
لمؤشرات الأسواق المدروسة باستخدام اختبارات Mann-Whitney و T test
بالإضافة إلى نماذج الانحدار (Regression Models).
المراجع المستخدمة
AGATHEE, U., 2010 Semi-Monthly Effect: Evidence from the Mauritian Official Stock Market International Research Journal of Finance and Economics, Issue 14, ISSN 1450- 2887
AL-HAJIEH, H., REDHEAD, K., and RODGERS, T., 2009 Investor Sentiment and Islamic Calendar Anomaly Effect: A Case Study of the Impact of Ramadan on Islamic Middle Eastern Markets. Applied Research Working Paper Series
Al-JARRAH, I., KHAMEES, B., and QTEISHAT, I., 2011 The Turn of the Month Anomaly in Amman Stock exchange: Evidence and Implications Journal of Money Investment and Banking, ISSN 1450-288X, Issue 21, 2011