استخدام نماذج VAR في التنبؤ ودراسة العلاقة السببية بين إجمالي الناتج المحلي و إجمالي التكوين الرأسمالي في سورية

نشر في جامعة دمشق بتاريخ 2011 في مجال والبحث باللغة العربية تحميل البحث

الملخص بالعربية

هدفت هذه الدراسة إلى استنتاج نموذج قياسي مبني على نماذج ( Vectorial AutoRegressive) VAR للتنبؤ بإجمالي الناتج المحلي GDP في سورية، و كذلك إجمالي التكوين الرأسمالي الثابت GFCF, و دراسة علاقة التأثير فيما بينهما.

المراجع المستخدمة

BERA, A.K. and Jarque .C.M.(1981), "An efficient large Sample test for normality of observations and regression residuals ", Working paper in Econometrics No 40,Australion National university, Canberra

Cromwell, J. B., Hannan M. J., Labys W. C. and Terraza M. (1994), "Multivariate tests for Time SeriesModels", SAGE publications, Inc. California

Dickey D. and Fuller W.(1979), " Distribution of the estimators for Autoregressive Time Series With a unit Root ", Journal of the American Statistical Association, n74: pp .427-431

تحميل البحث