أثر المخاطر الائتمانية و سعر الصرف على هامش سعر الفائدة المرجح (دراسة تطبيقية على قطاع المصارف الخاصة في سورية)

هدفت هذه الدراسة إلى تحديد العوامل المؤثرة على هامش سعر الفائدة المرجح في القطاع المصرفي التجاري التقليدي ضمن الصناعة المصرفية السورية، و لتحقيق ذلك قام الباحث على جمع البيانات اللازمة عن المصارف التجارية المدرجة في سوق دمشق للأوراق و الأسواق المالية و ذلك عن المدة الممتدة من 2008–2014 و تحليلها احصائياً. حيث تمتّ دراسة سلوك المتغير التابع المتمثل بهامش سعر الفائدة المرجح للودائع و تسهيلات ائتمانية (قروض، جاري مدين) ، و المتغيرات المستقلة التي تعكس المخاطر الائتمانية و مخاطر التمويل و بعض العوامل الاقتصادية، حيث تمثلت المتغيرات المستقلة في صافي التعرضات لمخاطر التسهيلات الائتمانية المباشرة، معدل التعثر الائتماني، نسبة الرفع المالي، و سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي. تمّ الاعتماد على نموذح الانحدار الخطي المتعدد للمتغيرات المدروسة.

The objective of this study was to determine the factors affecting the weighted interest rate margin in the traditional commercial banking sector within the Syrian banking industry. To achieve this, the researcher collected the necessary data on the commercial banks listed in Damascus Securities exchange for the period 2008-2014 and analyzed them statistically. The behavior of a depended variable that reflect the weighted average of interest rate margin to deposits and credit facilities (loans, overdraft) was examined. Also the independent variables that reflect credit risk, financing risk and some economic factors were examined. The independent variables are the net exposures to direct credit risk, the credit default rate, ratio of financial leverage and the exchange rate of the Syrian Pound against the US Dollar. The multiple linear regression models of the studied variables were used.