اشترك بالحزمة الذهبية واحصل على وصول غير محدود شمرا أكاديميا
تسجيل مستخدم جديدمحددات كفاية رأس المال في المصارف الدورية الخاصة (دراسة تطبيقية)
Determinants of capital adequacy in Syrian private banks Empirical study
2216
2 141
0
(
0
)
تمت اﻹضافة من قبل
Shamra Editor
اسأل ChatGPT حول البحث
تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على محددات كفاية رأس المال في المصارف السورية الخاصة المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية. من خلال المراجعة الأدبية لأهم الأبحاث النظرية و العلمية، تم اختيار ستة محددات لنسبة كفاية رأس المال و هي: مخاطر الائتمان، مخاطر سعر الفائدة، مخاطر السيولة، مخاطر الرفع المالي، الحجم و الربحية. و قد تم تحليل البيانات المستخرجة من التقارير المالية نصف السنوية لهذه المصارف خلال فترة الدراسة باستخدام الانحدار الخطي المتعدد. أظهرت نتائج الدراسة وجود علاقة عكسية بين كل من مخاطر الائتمان، مخاطر سعر الفائدة و نسبة كفاية رأس المال. كما أظهرت علاقة إيجابية بين مخاطر الرفع المالي و نسبة كفاية رأس المال. في حين لا يبدو أن كل من حجم المصرف و ربحيته يلعبان دورا جوهريا في تحديد نسبة كفاية رأس المال في المصارف السورية الخاصة.
This study aims to recognize the determinants of capital adequacy in Syrian private banks listed in Damascus stock exchange. Through review of main theoretical and empirical research, six factors were chosen such as: credit risk, interest rate risk, liquidity risk, leverage risk, bank size and profitability. Analysis of data which was extracted from financial semi- annual reports of these banks was performed using multiple linear regression. The results showed inverse correlation between credit risk, interest rate risk and capital adequacy ratio. This study also confirms positive relationship between leverage risk and capital adequacy ratio. On the other hand, the size of the bank and its profitability does not seem to have essential role in determining capital adequacy ratio in Syrian private banks.
مراجعة الذكاء الصنعي:
ملخص البحث
تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على محددات كفاية رأس المال في المصارف السورية الخاصة المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية. من خلال مراجعة الأدبيات النظرية والعملية، تم اختيار ستة محددات لنسبة كفاية رأس المال وهي: مخاطر الائتمان، مخاطر سعر الفائدة، مخاطر السيولة، مخاطر الرفع المالي، الحجم والربحية. تم تحليل البيانات المستخرجة من التقارير المالية نصف السنوية لهذه المصارف خلال فترة الدراسة باستخدام الانحدار الخطي المتعدد. أظهرت النتائج وجود علاقة عكسية بين مخاطر الائتمان ومخاطر سعر الفائدة ونسبة كفاية رأس المال، وعلاقة إيجابية بين مخاطر الرفع المالي ونسبة كفاية رأس المال. بينما لم يظهر أن حجم المصرف وربحيته يلعبان دوراً جوهرياً في تحديد نسبة كفاية رأس المال في المصارف السورية الخاصة.
قراءة نقدية
دراسة نقدية: على الرغم من أن الدراسة تقدم تحليلاً شاملاً لمحددات كفاية رأس المال في المصارف السورية الخاصة، إلا أن هناك بعض النقاط التي يمكن تحسينها. أولاً، الدراسة تعتمد بشكل كبير على البيانات المالية نصف السنوية، والتي قد لا تعكس بشكل كامل التغيرات الديناميكية في السوق المالي. ثانياً، لم تأخذ الدراسة في الاعتبار العوامل الاقتصادية الكلية مثل التضخم وسعر الصرف، والتي يمكن أن تؤثر بشكل كبير على كفاية رأس المال. أخيراً، كان من الممكن أن تكون الدراسة أكثر شمولية إذا تضمنت مقارنة مع مصارف من دول أخرى مشابهة للوضع الاقتصادي في سوريا.
أسئلة حول البحث
-
ما هي المحددات الستة لنسبة كفاية رأس المال التي تم اختيارها في الدراسة؟
المحددات الستة هي: مخاطر الائتمان، مخاطر سعر الفائدة، مخاطر السيولة، مخاطر الرفع المالي، الحجم، والربحية.
-
ما هي العلاقة بين مخاطر الائتمان ونسبة كفاية رأس المال وفقاً للدراسة؟
أظهرت الدراسة وجود علاقة عكسية بين مخاطر الائتمان ونسبة كفاية رأس المال.
-
هل يلعب حجم المصرف دوراً جوهرياً في تحديد نسبة كفاية رأس المال في المصارف السورية الخاصة؟
لا، لم يظهر أن حجم المصرف يلعب دوراً جوهرياً في تحديد نسبة كفاية رأس المال في المصارف السورية الخاصة.
-
ما هي التوصيات التي قدمتها الدراسة بناءً على نتائجها؟
قدمت الدراسة عدة توصيات منها تشجيع المصارف الخاصة على منح التسهيلات الائتمانية، ضرورة اهتمام المصارف بعامل السيولة وربطها بنسبة كفاية رأس المال، وتضمين الأبحاث اللاحقة متغيرات اقتصادية كلية للحصول على فهم كامل للمتغيرات الحقيقية التي تؤثر في نسبة كفاية رأس المال.
المراجع المستخدمة
Allen F. et Santomero A.M. (1997). The Theory of Financial Intermediation. Journal of Banking and Finance, Vol 21, pp. 1461- 1485
Almajali, A. Y.; Alamro, S. A. and Al-Soub, Y. Z. (2012). Factors affecting the financial performance of Jordanian insurance companies listed at Amman stock exchange. Journal of Management Research. Vol.4, pp.266-289
Al-Tamini, K. A. and Obeidat, S. F. (2013). Determinants of Capital Adequacy in Commercial Banks of Jordan: An Empirical Study. International Journal of Academic Research in Economics and Management Science. Vol. 2, No.4. pp. 44- 58
قيم البحث
اقرأ أيضاً
تهدف هذه الدراسة إلى دراسة علاقة و تأثير محددات كفاية رأس المال على كل من كفاية رأس المال و درجة الأمان المصرفي في الجمهورية العربية السورية. و لتحقيق ذلك تم جمع البيانات اللازمة لهذه الدراسة من مصدرين و هما: القوائم المالية و افصاحات المصارف التي مث
لت عينة الدراسة، و تقارير بورصة دمشق للأوراق المالية عن الفترة الممتدة بين (2007- 2011).
هدفت هذه الدراسة إلى تحديد أثر محددات كفاية رأس المال المصرفي على العائد على
حقوق الملكية كمؤشر على أداء المصارف التجارية السورية ، و تطوير نموذج قياسي
يستند إلى التحليل المالي للقوائم المالية المنشورة للبنوك السورية، من خلال تحليل البيانات
المالي
ة لمتغيرات الدراسة المتمثلة في مخاطر السيولة، مخاطر الائتمان، مخاطر رأس
المال، مخاطر سعر الفائدة، معدّل القوة الإيرادية، و ذلك لجميع المصارف التجارية
المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية و عددها 11 مصرف عبر سلسلة زمنية ممتدة
من عام 2011 و حتى عام 2015 ، و الخروج بتوصيات تساعد إدارات هذه البنوك على
تطوير أدائها المصرفي.
تتناول هذه الدراسة بالتحليل و المناقشة أثر مخاطر ( رأس المال، الائتمان، التشغيل،
السيولة ) في كفاية رأس المال في مصرف بيبلوس، من خلال تحليل البيانات المالية
لمتغيرات الدراسة، و ذلك باستعمال أسلوب تحليل الانحدار البسيط باستخدام برنامج
التحليل الإح
صائي.(SPSS19), خلال الفترة الزمنية من ( 2014 - 2009 ).
هدفت هذه الدراسة إلى تحديد محددات كفاية أ رس المال المؤثرة في درجة الأمان
المصرفي للبنوك التجارية السورية، وتطوير نموذج قياسي يستند إلى التحليل المالي للقوائم المالية المنشورة للبنوك السورية، من خلال تحليل البيانات المالية لمتغيرات الدراسة المتمثلة
في مخاطر السيولة، مخاطر الائتمان، مخاطر أ رس المال، مخاطر سعر الفائدة، العائد على حقوق الملكية، العائد على إجمالي الأصول، مع دل القوة الإيرادية، وذلك لجميع المصارف التجارية المدرجة في سوق دمشق للأو ا رق المالية وعددها 11 مصرف عبر سلسلة زمنية ممتدة من عام 2011 وحتى عام 2015، والخروج بتوصيات تساعد إدارات هذه البنوك على تطوير أدائها المصرفي. حيث تم استخدام أسلوب التحليل الإحصائي وذلك من خلال تطبيق النموذج التالي: (Panel Data) المعروف باسم
yit = αi + β Xit +εit
وأوصت الدارسة بضرورة اتباع سياسات مصرفية تسهم في تحقيق الأمان المصرفي، بالإضافة إلى متابعة سلوك المتغي ا رت المدروسة نظ ا ر لأثرها في درجة الأمان المصرفي،وتطبيق معادلة التقدير المذكورة لما لها من دور في إظهار أثر الأوضاع المالية المصرفية على درجة الأمان المصرفي.
إن تكوين هيكل رأس المال الأمثل يشكل تحدي رئيسي لدى إدارة المصارف، بعد الاطلاع
على هيكل رأس المال لدى المصارف الخاصة في سوريا، لاحظ الباحث أن هذه المصارف
تعتمد على التمويل بالدين قصير الأجل، و حيث أن هذا النوع من التمويل له أثر على ربحية
هذه المصار
ف يختلف فيما لو تم الاعتماد على إضافة التمويل بالدين طويل الأجل، و منه تناول
الباحث دراسة أثر هيكل رأس المال على ربحية المصارف الخاصة في سوريا، و تمحورت أسئلة
الدراسة حول بيان أثر كل من نسب الأرباح المحتجزة و المديونية و الرفع المالي (الممثلة لهيكل
رأس المال) على ربحية هذه المصارف، و التي تم قياسها باستخدام معدل العائد على الموجودات
و العائد على حقوق الملكية و صافي هامش الاستثمار.
سجل دخول لتتمكن من نشر تعليقات
التعليقات
جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
