ترغب بنشر مسار تعليمي؟ اضغط هنا

سعت هذه الدراسة إلى معرفة ما إذا كان هنالك أية علاقة مهمة بين حجم تداول أسهم الشركات السورية المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية و بين تقلبات عوائد الأسهم الشهرية في تلك السوق، خلال الفترة 1-1-2010 و لغاية 31-8-2014، و إلى معرفة نوع تلك العلاقة (طردي ة أم عكسية)، لإعطائها الوزن الملائم لها عند محاولة تفسير تقلبات حجم تداول الأسهم في سوق دمشق للأوراق المالية، أو عند التنبؤ بها. و لدى استخدام أسلوب تحليل الانحدار غير الخطي GARCH(1,1)، لمعالجة البيانات المتعلقة بعائد الأسهم في سوق دمشق للأوراق المالية، تبين أن العلاقة بين حجم تداول الأسهم و تقلبات عوائد الأسهم غير مهمة إحصائياً، و لهذا فلا مبرر لأخذ مخاطر تقلبات عوائد الأسهم بعين الاعتبار كعامل مهم عند محاولة تفسير أسباب تقلبات حجم التداول للسوق أو عند التنبؤ بها.

هل ترغب بارسال اشعارات عن اخر التحديثات في شمرا-اكاديميا